Prema legendi, u vrijeme progona hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da s jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i tamo zatre hrišćane. Na tom putu, Neaniju se desilo nešto slično kao nekada Savlu, kasnije apostolu i svetitelju Pavlu.

Desio se jak zemljotres, nakon čega mu se obratio Bog riječima: "Neanije, kamo ideš, i na koga ustaješ?". Na njegovo pitanje: "ko si ti, Gospode? Ne mogu da te poznam" pokazao se u vazduhu presvetao krst, kao od kristala, i začuo se glas: "Ja sam Isus raspeti Sin Božji, ovim znamenjem koje si video pobeđuj neprijatelje svoje, i mir moj biće s tobom".

Taj doživljaj potpuno je obrnuo i promenio život vojvode Neanija. Kao pobjednik ušao je u Jerusalim i objavio majci da je on hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skide sa sebe pojas vojvodski i mač, i baci pred sudiju, pokazavši time, da je on samo vojnik Hrista Cara.

Poslije velikih mučenja bačen je u tamnicu, gdje mu se javio opet Gospod Isus Hristos, koji ga i krsti i dade mu ime Prokopije. Jednog dana dođoše mu na tamnički prozor 12 žena i rekoše mu: "i mi smo sluškinje Hristove". Optužene za ovo one behu bačene u istu tamnicu, gdje ih sv. Prokopije učaše vjeri Hristovoj a naročito tome kako će primiti vijenac mučenički.

Zato se u činu venčanja bračnih pominje sv. Prokopije, pored bogovenčanog cara Konstantina i Jelene. Tih 12 žena su kasnije strašno mučene. Gledajući njihove muke i hrabrost majka Prokopijeva takođe poverova u Hrista, te svih 13 budu pogubljene.

Kada sv. Prokopije bi izveden na gubilište on diže ruke prema istoku i pomoli se Bogu za sve bedne i nevoljne, sirote i udove, a naročito za Crkvu svetu, da uzraste i rasprostre se i da Hrišćanstvo sija do skončanja vremena. Sv. Prokopije preminuo je u Kesariji Palestinskoj 21. jula 303. godine.

Spada u red "ognjenih svetaca" u koje se ubrajaju još i Sveti Ilija i Ognjena Marija.

U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer sv. Prokopije pohodi i blagosilja mladence. Danas se izbjegava kopanje, čak i sahranjivanje. Takođe se na svetog Prokopija nije kupalo. U starini su Srbi rudari smatrali ovog svetitelja svojim patronom. Smatra se i zaštitnikom dece. Slavili su ga kamenoresci i bunardžije.

Po svim srpskim krajevima postoje razni običaji i vjerovanja u vezi ovog praznika i pridaje mu se veliki značaj, iako nije upisan crvenim slovom u kalendar. Postoje i porodice, doduše rijetke, koje slave sv. Prokopija kao krsnu slavu.

Kažu na današnji dan "ne valja bosti" ni zemlju, ni platno, jer nije dobro zbog ujeda zmija.