Ipak, malo je poznato da je njegov život obilježila velika tragedija, kada je 2003. godine u Crnoj Gori nestala njegova rođena sestra Šeherezada.

Tek godinu dana kasnije, u maju 2004. godine je njeno tijelo pronađeno u Šušnju, kod Bara, a najbolnije za našeg pjevača je bilo to što je naručilac ubistva bio Džejev sestrić, sin njegove najstarije sestre.

Džej je tada za "Reviju 92", izdanje Kompanije Novosti, pričao o smrti koja ga je strašno potresla i obilježila njegov život.

- Šeherezada je moja starija sestra i nestala je prošlog ljeta u avgustu, kada je iz Italije, gdje je živjela, svojim kolima krenula u Beograd. Mjesecima smo njen muž, Italijan, i ja pokušavali da saznamo gdje je. Nagađali smo, da li je oteta i da li je uopšte živa. Pretragu je sproveo i Interpol, ali nikakvih obavještenja koja bi razriješila misteriju nije bilo - pričao je tada Džej.

On je, nakon povratka sa turneje po Americi dobio glasine da je Šeherezada ubijena, a da je zločinac član njegove porodice.

Kada je leš u Šušnju pronađen, policija je na identifikaciju pozvala Šeherezadinu rodbinu. Džej ju je, kako je rekao, odmah prepoznao.

- Oko noge je imala zlatni lančić koji je uvijek nosila - rekao je tada Džej.